【中金固收·资产证券化】ABS一周市场回顾

【中金固收·资产证券化】ABS一周市场回顾
原标题:【中金固收·财物证券化】ABS一周商场回忆 作者 程昱分析员,SAC执业证书编号:S0080517070005 SFC CE Ref:BON965 李 帅联系人,SAC执业证书编号:S0080118080064 吴若磊联系人,SAC执业证书编号:S0080119030020 杨冰分析员,SAC执业证书编号:S0080515120002 SFC CE Ref: BOM868 陈健恒分析员,SAC执业证书编号:S0080511030011;SFC CE Ref: BBM220 上星期发行银行间ABS回忆 上星期银行间共发行8单产品,分别为1单RMBS、2单车贷ABS、5单ABN,总规模201.64亿元。 19浦鑫安居1是浦发银行发行的RMBS,于2019年11月4日簿记建档。产品分为A1/A2/C三档,总规模60.72亿元。优先A1档发行利率为3.20%,较可比短融中票凹凸3bps;优先A2档发行利率3.98%,较可比短融中票高15bps。 19瑞泽3是奇瑞徽银轿车金融股份有限公司发行的车贷ABS,于2019年11月4日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模40亿元。优先档发行利率为4.38%,较可比短融中票高118bps;夹层档发行利率为5.00%。 19唯盈3是春风日产轿车金融有限公司发行的车贷ABS,于2019年11月5日簿记建档。产品分为A1/A2/B/C四档,总规模63.75亿元,超量典当1.25亿元。优先A1档发行利率为3.00%,较可比短融中票低16bps;优先A2档发行利率3.20%,较可比短融中票低2bps;夹层档发行利率为3.68%。 19前碧桂园ABN001是深圳前海联捷商业保理有限公司发行的供应链ABN,于2019年11月4日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模1.60亿元,一起债款人为碧桂园。优先档发行利率为6.00%。 19浙商链融ABN008是浙商银行署理发行的应收账款ABN,于2019年11月8日簿记建档。产品只要A档,总规模2.87亿元。到现在,发行成果没有布告。 19悦达租借ABN002是悦达融资租借有限公司发行的轿车租借类ABN,于2019年11月4日至5日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模5亿元。优先档发行利率为6.00%;夹层档发行利率为6.80%。 19海通恒信ABN001是海通恒信世界租借股份有限公司发行的轿车租借类ABN,于2019年11月6日至7日簿记建档,产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模10亿元。到现在,发行成果没有布告。 19京城出资ABN001是北京城市副中心出资建造集团有限公司发行的CMBS类ABN,于2019年11月5日至6日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模17.70亿元,产品期限为3+3+3+3+3+3年。优先档发行利率为3.80%。 本周发行银行间ABS简评 本周银行间共发行9单产品,分别为5单车贷ABS、1单消费贷ABS、2单RMBS和1单CLO,总规模576.84亿元。 19德宝天元之信1是宝马轿车金融(我国)有限公司发行的车贷ABS,将于2019年11月11日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模80亿元。入池财物为48855笔轿车借款,单笔借款最高未偿本金余额为140.93万元。加权均匀剩下期限为25.12个月,加权均匀借款账龄为8.73个月。最高借款年利率11.88%,加权均匀借款年利率5.78%。加权均匀借款初始典当率64.64%,新车占比100%,典当车辆品牌为BMW和MINI,本金余额占比分别为97.07%和2.93%。前三大会集地区别别为广东、浙江和四川,算计本金余额占比36.36%。 19睿程1是北京现代轿车金融有限公司发行的车贷ABS,将于2019年11月12日簿记建档。产品分为A1/A2/B/C四档,总规模40亿元。入池财物为11.31万笔轿车借款,单笔借款最高未偿本金余额为22.71万元。加权均匀剩下期限为21.97个月,加权均匀借款账龄为10.40个月,加权均匀借款年利率3.03 %。加权均匀借款初始典当率44.70 %,新车占比100%。前三大会集地区别别为河南、广东和山东,算计本金余额占比27.55%。 19融腾3是上汽通用轿车金融有限责任公司发行的车贷ABS,将于2019年11月12日簿记建档。产品分为A1/A2/B/C四档,总规模60亿元。入池财物为14.47万笔轿车借款,单笔借款最高未偿本金余额为30.05万元。加权均匀剩下期限为21.87个月,加权均匀借款账龄为9.30个月,加权均匀借款年利率6.07%。加权均匀借款初始典当率67.38%,新车占比100%。前三大会集地区别别为江苏、广东和山东,算计本金余额占比25.15%。 19华驭9是群众轿车金融(我国)有限公司发行的车贷ABS,将于2019年11月13日簿记建档。产品分为A/C两档,总规模为59.70亿元,超量典当0.31亿元。入池财物为10.81万笔轿车借款,单笔借款最高未偿本金余额为299.05万元。加权均匀剩下期限为21.04个月,加权均匀借款账龄为10.01个月。最高借款年利率13.78%,加权均匀借款年利率2.41%。加权均匀借款初始典当率40.67%,新车占比97.75%。62.99%的入池车辆品牌为群众。根底财物分散度较高,前三大会集地区别别为浙江、山东和广东,算计本金余额占比23.47%。 19盛世融迪2是比亚迪轿车金融有限公司发行的车贷ABS,将于2019年11月15日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模为24亿元,超量典当0.57亿元。入池财物为50458笔轿车借款,单笔借款最高未偿本金余额为20.97万元。加权均匀剩下期限为18.05个月,加权均匀借款账龄为7.27个月。最高借款年利率14.88%,加权均匀借款年利率2.11%。加权均匀借款初始典当率52.58%,新车占比100%。入池财物前三大会集地区别别为广东、河南和山东,算计本金余额占比42.41%。 19苏享盈1是苏宁消费金融有限公司发行的消费贷ABS产品,将于2019年11月12日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模4.83亿元。底层财物为个人消费借款,均为纯信誉借款,根底财物单笔最大未偿本金余额10.95万元,均匀未偿本金余额为1962.31元,加权均匀借款利率11.71%,均匀账龄及剩下期限分别为7.56和10.05个月。36.63%的未偿本金用于家具家电,前三大会集地区别别是江苏、广东和四川,算计本金余额占比28.17%。 19建元9是我国建造银行发行的RMBS,将于2019年11月13簿记建档。产品分为A1/A2/A3/C四档,总规模为103.82亿元。入池财物为37911笔个人住房典当借款,触及37910户借款人,单笔借款均匀未偿本金余额为27.39万元,加权均匀剩下期限为12.78年,均匀借款利率4.69%,入池财物初始典当率为50.73%,一二线城市房产未偿余额占比56.09%,一手房占比78.62%。前三大会集地区别别为广东、辽宁和安徽,算计本金余额占比47.60%。 19工元宜居4是我国工商银行发行的RMBS,将于2019年11月14日簿记建档。产品分为A1/A2/C三档,总规模为139.13亿元。入池财物为52495笔个人住房典当借款,触及52478户借款人,单笔借款均匀未偿本金余额为26.50万元,加权均匀剩下期限为11.32年,均匀借款利率4.69%,入池财物初始典当率为48.41%,一二线城市房产未偿余额占比50.65%,一手房占比81.09%。前三大会集地区别别为安徽、浙江和山东,算计本金余额占比36.31%。 19兴银5是兴业银行发行的CLO产品,将于2019年11月14日簿记建档。产品分为A/B/C三档,总规模为65.36亿元。根底财物算计51笔,触及38户借款人,单笔借款均匀未偿本金余额为1.28亿元,加权均匀剩下期限为1.52年,加权均匀借款年利率为5.25%,前五大借款人入池金额占比34.03%。商务服务业、医药制造业、煤炭挖掘和洗选业为前三大会集职业,算计本金金额占比41.05%。前三大会集地区别别为山西、浙江和湖北,算计本金余额占比46.83%。非信誉类担保财物入池金额占比25.30%。中债给予的财物池加权评级为A+s/As。 企业ABS存案数据 近期共有52单ABS项目存案,可计算总规模为628.34亿。 企业ABS项目供应 近期交易所、报价体系已受理及交易商协会预评项目 近期交易所、报价体系共有41单ABS项目已受理,交易商协会有5单新增注册。总规模987.69亿。 注 本文所引为陈述部分内容,陈述原文请见2019年11月11日中金固定收益研讨宣布的研讨陈述。 相关法令声明请参照:

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